El crecimiento del sector bancario es directamente proporcional a su capacidad para gestionar los riesgos crediticios. Cada pa\u00eds tiene su propia puntuaci\u00f3n de cr\u00e9dito, como CIBIL en la India, FICO en los Estados Unidos, etc. Esta puntuaci\u00f3n decide si el solicitante de cr\u00e9dito es un moroso o un no moroso. Los bancos conceden cr\u00e9ditos a los solicitantes que tienen una baja puntuaci\u00f3n crediticia aumentando el tipo de inter\u00e9s y aprovechando la necesidad del cliente para sus beneficios con el fin de reducir sus riesgos crediticios. As\u00ed, equilibran su situaci\u00f3n crediticia general. Ahora que los bancos se est\u00e1n recuperando poco a poco de la pandemia y se est\u00e1n adaptando al nuevo modo de vida, es esencial que el sistema de calificaci\u00f3n crediticia sea preciso para evitar m\u00e1s riesgos crediticios.<\/p>\n
El primer paso para analizar y calcular la puntuaci\u00f3n crediticia es comprender los factores que afectan al riesgo crediticio. Hay muchos factores que lo afectan de forma directa, tanto para el solicitante como para el prestamista. Algunos de ellos son:<\/p>\n
La probabilidad de incumplimiento (POD o PD por sus siglas en ingl\u00e9s) es la tendencia a que el solicitante no pague la deuda. La POD para los particulares se calcula en funci\u00f3n de la relaci\u00f3n deuda-ingresos y la puntuaci\u00f3n de cr\u00e9dito. En el caso de las empresas, esta tendencia se calcula en funci\u00f3n de estad\u00edsticas como los bonos corporativos, etc. Una alta POD conducir\u00e1 a altos tipos de inter\u00e9s y a elevados pagos iniciales.<\/p>\n
Supongamos que dos solicitantes tienen una puntuaci\u00f3n de cr\u00e9dito y una relaci\u00f3n deuda-ingresos similares. El primer solicitante pide un pr\u00e9stamo de menor monto, mientras que el segundo pide un pr\u00e9stamo de mayor. En este caso, el segundo solicitante crea una mayor probabilidad de riesgo para el prestamista en comparaci\u00f3n con el primer solicitante.<\/p>\n
Esto se debe a que el importe prestado al segundo prestatario es mayor que el del primer prestatario y, en caso de morosidad, el prestatario con mayor importe causar\u00e1 mayores p\u00e9rdidas al prestamista en comparaci\u00f3n con el otro prestatario. Esto es precisamente la P\u00e9rdida en caso de incumplimiento (LGD, por sus siglas en ingl\u00e9s). No hay factores particulares para calcular la LGD y se estima revisando la cartera de pr\u00e9stamos.<\/p>\n
La Exposici\u00f3n en caso de incumplimiento (EAD, por sus siglas en ingl\u00e9s) es la exposici\u00f3n total a p\u00e9rdidas a la que se expone un prestamista en un momento dado. Se basa en los saldos pendientes que el prestamista recibe antes del incumplimiento.<\/p>\n
Algunos solicitantes tendr\u00e1n una puntuaci\u00f3n de cr\u00e9dito adecuada y figurar\u00e1n como no morosos. Sin embargo, pueden existir riesgos crediticios, ya que hay posibilidades de que estos solicitantes tengan garant\u00edas o capitales falsos. Para ello, hay que seguir las normas adecuadas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Algunas de las \u00e1reas en las que los riesgos crediticios son elevados son<\/p>\n
1. Pr\u00e9stamo<\/strong><\/p>\n La tramitaci\u00f3n de los pr\u00e9stamos incluye el cr\u00e9dito a la vivienda, las hipotecas, las peque\u00f1as empresas, etc. Los riesgos crediticios se eval\u00faan en funci\u00f3n de: historial crediticio, capacidad de reembolso, capital, condiciones del pr\u00e9stamo y garant\u00eda asociada (five C\u2019s: Credit History, Capacity to repay, Capital, loan Conditions, and associated Collateral. Fuente: https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/c\/creditrisk.asp.) La mayor\u00eda de los prestamistas consideran que hay que disponer de un activo en caso de que no se cumpla con la devoluci\u00f3n del importa.<\/p>\n 2. P\u00f3liza de seguro<\/strong><\/p>\n Incluye la p\u00f3liza de seguro de vida y las p\u00f3lizas de bienes y activos. En caso de cualquier incapacidad o de cualquier p\u00e9rdida de los bienes, se hace la reclamaci\u00f3n del seguro. Esto requiere riesgos crediticios ya que algunos estafadores intentan reclamar falsamente su p\u00f3liza de seguro.<\/p>\n 3. Tarjeta de cr\u00e9dito<\/strong><\/p>\n En funci\u00f3n de los ingresos de un individuo o del patrimonio neto de cualquier empresa, los bancos proporcionan tarjetas de cr\u00e9dito con un l\u00edmite m\u00e1ximo para retirar. Hay un periodo de tiempo previsto para pagar este dinero.<\/p>\n 4. Negocios fiduciarios<\/strong><\/p>\n Los negocios fiduciarios, como las inversiones, las titulizaciones, etc., son un grupo de confianza para realizar operaciones que se ajustan al contrato realizado.<\/p>\n El m\u00e9todo tradicional de an\u00e1lisis del riesgo crediticio se basa en las experiencias pasadas de los bancos con los solicitantes. Sin embargo, en la actualidad, existen diferentes formas de concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y un mayor n\u00famero de solicitantes. A esto se suma la reciente pandemia y, por tanto, el trabajo manual de predicci\u00f3n del riesgo crediticio es insuficiente en cuanto a precisi\u00f3n y rapidez.<\/p>\n Y eso exige la necesidad de adoptar un sistema de puntuaci\u00f3n de cr\u00e9dito preciso que proporcione an\u00e1lisis basados en datos y no en experiencias. A partir de 2017-18, el n\u00famero de instituciones financieras que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) se duplica y el 40% de esas instituciones han aplicado la IA para calcular los riesgos crediticios (Fuente: https:\/\/cfo.economictimes.indiatimes.com\/news\/optimising-credit-risk-analysis-with-the-power-of-ai-machine-learning\/72239074). Poco a poco, la mayor\u00eda de las empresas est\u00e1n adoptando la ayuda de la IA para sus servicios de pr\u00e9stamos y esto se debe a que la IA proporciona un sistema de puntuaci\u00f3n crediticia basado en datos con una capacidad de decisi\u00f3n precisa.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, presentamos algunas ventajas de disponer de la IA para el sistema de calificaci\u00f3n crediticia:<\/p>\n Desde la obtenci\u00f3n manual de los datos del cliente hasta la verificaci\u00f3n de su perfil, las decisiones crediticias consumen bastante tiempo. Implementar la IA en esta \u00e1rea puede reducir significativamente los esfuerzos y el tiempo.<\/p>\n\u00bfPor qu\u00e9 recurrir a la Inteligencia Artificial para la gesti\u00f3n del riesgo crediticio?<\/strong><\/h2>\n
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